OANDA REST APIとPythonでドル円の自動売買を始める方法【完全初心者向け】

ドル円を手動でやってた頃、「夜中の動きを全部見逃した！」って後悔するのが週に3回くらいあった。子供が生まれてからは、もはや深夜にチャートを見るなんて夢物語。IT会社に転職したのをきっかけに「APIで自動売買できるんじゃないか」と思って調べたら、OANDAが無料でREST APIを公開していることを知った。「え、これタダで使えるの？」ってちょっと疑ったくらい。

OANDAを選んだ理由

FX自動売買のAPIとして有名なのは、OANDA・GMOクリック証券・IG証券あたり。僕がOANDAを選んだ理由は3つ。

① REST APIが無料で使える（他社はAPIに月額料金がかかることも多い）。② デモ口座でリアルタイムの実装テストができる。③ Python用ライブラリ（oandapyV20）がある。プログラミング初心者の僕には、ライブラリの存在は本当に大きい。「1からHTTPリクエストを書く」は最初の壁が高すぎる。

準備：デモ口座とAPIキーの取得

まずOANDAのデモ口座を開設する。本番口座ではなくデモで動作確認できるので安心。

① OANDA Japanのサイトでデモ口座を開設 → ② ログイン後「マイアカウント」→「APIアクセスの管理」→「APIアクセストークンの生成」でAPIキーを取得 → ③ アカウントIDはダッシュボードのURLや口座情報ページで確認できる（数字8桁くらいのやつ）。

環境構築

pip install oandapyV20 pandas

APIキーとアカウントIDは環境変数で管理するのが安全。コードにベタ書きは絶対NG（経験談あり。。。）。

# .envファイル（Gitにコミットしないこと！）
OANDA_API_KEY=あなたのAPIキー
OANDA_ACCOUNT_ID=あなたのアカウントID
import os
from dotenv import load_dotenv

load_dotenv()

API_KEY = os.getenv("OANDA_API_KEY")
ACCOUNT_ID = os.getenv("OANDA_ACCOUNT_ID")
ENVIRONMENT = "practice"  # デモ口座は "practice"、本番は "live"

現在レートの取得

まず「ドル円の今のレートを取れるか」から確認。

import oandapyV20
import oandapyV20.endpoints.pricing as pricing

client = oandapyV20.API(access_token=API_KEY, environment=ENVIRONMENT)

# ドル円の現在レートを取得
params = {"instruments": "USD_JPY"}
r = pricing.PricingInfo(accountID=ACCOUNT_ID, params=params)
client.request(r)

price_data = r.response["prices"][0]
bid = float(price_data["bids"][0]["price"])
ask = float(price_data["asks"][0]["price"])
spread = ask - bid

print(f"ドル円 Bid: {bid:.3f}")
print(f"ドル円 Ask: {ask:.3f}")
print(f"スプレッド: {spread*100:.1f}銭")

過去データ（ローソク足）の取得

テクニカル指標の計算に過去データが必要。OANDAのAPIで直接取れる。

import oandapyV20.endpoints.instruments as instruments
import pandas as pd

def get_candles(instrument="USD_JPY", granularity="H1", count=200):
    """
    ローソク足データを取得する
    granularity: M1(1分), M5(5分), H1(1時間), D(日足)など
    """
    params = {
        "granularity": granularity,
        "count": count,
        "price": "M"  # Mid price
    }
    r = instruments.InstrumentsCandles(instrument=instrument, params=params)
    client.request(r)

    candles = []
    for c in r.response["candles"]:
        if c["complete"]:
            candles.append({
                "time": c["time"][:19],
                "open": float(c["mid"]["o"]),
                "high": float(c["mid"]["h"]),
                "low": float(c["mid"]["l"]),
                "close": float(c["mid"]["c"]),
                "volume": c["volume"]
            })

    df = pd.DataFrame(candles)
    df["time"] = pd.to_datetime(df["time"])
    df.set_index("time", inplace=True)
    return df

# 1時間足を200本取得
df = get_candles("USD_JPY", "H1", 200)
print(df.tail())
print(f"\n取得件数: {len(df)}本")

移動平均クロスで自動売買ロジックを作る

取得したデータに移動平均を計算して、クロスシグナルが出たら注文を出す。

import oandapyV20.endpoints.orders as orders
import json

def place_market_order(instrument, units, stop_loss_pips=20):
    """
    成行注文を発注する
    units: 正数=買い、負数=売り（1ユニット=1通貨）
    """
    # ストップロス価格の計算
    current_price = get_current_price(instrument)
    pip_value = 0.01 if "JPY" in instrument else 0.0001

    if units > 0:  # 買い
        sl_price = round(current_price["bid"] - stop_loss_pips * pip_value, 3)
    else:  # 売り
        sl_price = round(current_price["ask"] + stop_loss_pips * pip_value, 3)

    data = {
        "order": {
            "type": "MARKET",
            "instrument": instrument,
            "units": str(units),
            "stopLossOnFill": {
                "price": str(sl_price)
            }
        }
    }

    r = orders.OrderCreate(accountID=ACCOUNT_ID, data=data)
    client.request(r)
    return r.response

def get_current_price(instrument):
    """現在価格を取得"""
    params = {"instruments": instrument}
    r = pricing.PricingInfo(accountID=ACCOUNT_ID, params=params)
    client.request(r)
    p = r.response["prices"][0]
    return {
        "bid": float(p["bids"][0]["price"]),
        "ask": float(p["asks"][0]["price"])
    }

def check_and_trade():
    """移動平均クロス戦略の実行"""
    df = get_candles("USD_JPY", "H1", 100)

    # 移動平均の計算
    df["ma_short"] = df["close"].rolling(10).mean()
    df["ma_long"] = df["close"].rolling(25).mean()

    # 直近2本でクロス判定
    prev_short = df["ma_short"].iloc[-2]
    prev_long = df["ma_long"].iloc[-2]
    curr_short = df["ma_short"].iloc[-1]
    curr_long = df["ma_long"].iloc[-1]

    if prev_short <= prev_long and curr_short > curr_long:
        print("ゴールデンクロス！ → 買いシグナル")
        # デモでは1000通貨（最小単位）で試す
        response = place_market_order("USD_JPY", units=1000)
        print(f"注文完了: {response['orderFillTransaction']['id']}")

    elif prev_short >= prev_long and curr_short < curr_long:
        print("デッドクロス！ → 売りシグナル")
        response = place_market_order("USD_JPY", units=-1000)
        print(f"注文完了: {response['orderFillTransaction']['id']}")

    else:
        print(f"シグナルなし（MA短期:{curr_short:.3f} / 長期:{curr_long:.3f}）")

# 1時間ごとに実行する場合（schedule使用）
import schedule
import time

schedule.every().hour.at(":05").do(check_and_trade)
print("自動売買ボット起動中...")
while True:
    schedule.run_pending()
    time.sleep(60)

オープンポジションの確認とクローズ

import oandapyV20.endpoints.positions as positions
import oandapyV20.endpoints.trades as trades_ep

def get_open_positions():
    """オープンポジションを確認"""
    r = positions.OpenPositions(accountID=ACCOUNT_ID)
    client.request(r)
    return r.response["positions"]

def close_all_positions():
    """全ポジションを決済"""
    open_pos = get_open_positions()
    for pos in open_pos:
        instrument = pos["instrument"]
        long_units = int(pos["long"]["units"])
        short_units = int(pos["short"]["units"])

        if long_units > 0:
            r = positions.PositionClose(
                accountID=ACCOUNT_ID,
                instrument=instrument,
                data={"longUnits": "ALL"}
            )
            client.request(r)
            print(f"{instrument}: 買いポジション決済")

        if short_units < 0:
            r = positions.PositionClose(
                accountID=ACCOUNT_ID,
                instrument=instrument,
                data={"shortUnits": "ALL"}
            )
            client.request(r)
            print(f"{instrument}: 売りポジション決済")

デモで試してみた感想

最初にデモ口座でこのコードを動かしたとき、「本当に注文が入った！」って感動した。OANDAのダッシュボードを開いたら確かにドル円の買いポジションが入っていて、ちょっと「自分はすごいものを作ってしまった」感があった（笑）。

ただ実際に動かすには課題もある。接続が切れたときの再接続処理、同じシグナルで二重注文しないための状態管理、エラーハンドリングなど。特にAPI制限（1秒あたりのリクエスト数）には最初に引っかかった。

まとめ

OANDA REST APIとPythonを組み合わせれば、育児中でも寝ている間にドル円を自動売買できる環境が作れる。デモ口座で十分に動作を確認してから本番に移行するのが鉄則。

個人的には、今はまだデモで稼働させながらロジックを改善中。スプレッドのコストを考慮したリアルな損益計算も追加したいし、次は「ドル円が重要指標の前後どう動くか」をPythonで分析してみたいと思ってる。

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